史钞
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| 姓名: | 史钞 |
| 职称: | 副教授 |
| 导师岗位: | 博导 |
| Email: | shi.chao艾特sufe刀特edu刀特cn |
个人简介
史钞博士，1987年生，已婚，浙江宁波人，2005年（18岁）加入中国共产党。信息管理与工程学院常任教职副教授、教工党支部委员。2009年本科毕业于北京大学数学科学学院；2014年博士毕业于香港科技大学IEDA系，师从蔡宁教授。国家科技部重点研发计划青年科学家，主持国家自然科学基金项目并结项。曾在 Mathematics of Operations Research, Production and Operations Management 等国际著名期刊发表论文；与央行上海总部合作研发金融风险压力指数并向社会发布。多次受邀在INFORMS、ICIAM、CSIAM、亚洲数量金融论坛等高水平学术会议上报告。受邀访问美国纽约大学Stern商学院（国家公派）、牛津大学数量金融研究所、剑桥大学统计系、韩国科学技术院、BNP Paribas伦敦总部、J.P. Morgan北京办事处。讲授《金融工程学》（全英文）《金融随机分析及应用》《随机模型》《数据分析方法与实践》等课程。兼任中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会理事、上海市运筹学会青年委员、上海财经大学照影汉服社指导教师。
敬告（每一条离谱规则背后都有一个更加离谱的故事…）
在下谢绝学生或家长任何宴请或礼物（包括贺卡、花、虚拟商品、自制手工艺）——是真的不能，不是客气。谢谢合作，感激不尽。
曾经收到本人发放劳务费的学生，严禁以任何借口、任何形式给本人转账。国家科研经费是国家财产。大是大非，在下必追究到底。
Malliavin随机变分法，倒向随机微分方程，分数阶粗糙轨道，非线性随机积分
1. 目前没有招收科研助理 (RA) 和博士后的计划，尚祈见谅。
2. 招收硕士研究生（学术型、MEM、同等学力研修班）的要求是已经学过随机过程、泛函分析、测度论（或实变函数）等课程且掌握良好，因为研究方向和论文撰写需要深入运用这些理论知识。（风险提示：往届多位研究生由于知识专长不符，无法深入学习本课题组研究方向，导致毕业困难。）下图截取自本课题组入门学习资料，请参考其风格，审慎报考。
金融工程学（全英文）
金融随机分析及应用
随机模型
数据分析方法与实践
科研项目
共同主持国家科技部重点研发计划青年科学家项目《数据与机理融合的金融风险预警方法研究》(2022YFA1007900), 300万元，2022-2027 （牵头主持人：北京大学，张瑞勋教授）
主持国家自然科学基金项目《积分逆变换精确算法的金融应用》(71501043), 2016-2018
参与国家自然科学基金项目《基于蒙特卡罗的新融合方法及其在衍生品定价、保险和风险管理领域中的应用》(12171228), 2022-2025 （主持人：南方科技大学，曾萍萍教授）
参与国家自然科学基金项目《希尔伯特变换方法定价金融衍生品》(11701266), 2018-2020 （主持人：南方科技大学，曾萍萍教授）
参与国家自然科学基金项目《信息不对称半鞅金融市场套利分析》(11501105), 2016-2018 （主持人：对外经济贸易大学，邓军教授）
主持国家自然科学基金项目后续项目《积分逆变换精确算法的统计应用》, 2019-2021
主持上海财经大学科研项目《金融衍生品的渐进展开定价方法》, 2016-2019
教育背景
2010.8 -- 2014.8 香港科技大学，IEDA系，获博士学位（导师：蔡宁教授）
2009.8 -- 2010.8 复旦大学，数学科学学院，运筹学与控制论专业（导师：汤善健教授）
2006.9 -- 2009.7 北京大学，数学科学学院，金融数学系，获学士学位（论文导师：杨静平教授）
2005.9 -- 2006.8 北京大学，考古文博学院，文物保护专业
2021.6 至今 上海财经大学，信息管理与工程学院，副教授
2016.1 -- 2021.6 上海财经大学，信息管理与工程学院，助理教授
2014.8 -- 2016.1 对外经济贸易大学（北京），金融学院，讲师
纽约大学Stern商学院 Visiting Scholar （国家公派），2020
香港科技大学IEDA系 Visiting Scholar, 2017
Shi, C. (2022). Asymptotic Analysis of the Mixed-Exponential Jump Diffusion Model and Its Financial Applications. Journal of Economic Dynamics and Control, 143, 104518.
Zeng, P. and C. Shi* (2022). Computable Error Bounds of Multidimensional Euler Inversion and Their Financial Applications. Operations Research Letters, 50(6), pp. 726--731. (Correspondence Author)
Chen, X., C. Shi, Y. Wang, and Y. Zhou (2021). Dynamic Assortment Planning Under Nested Logit Models. Production and Operations Management, 30(1), pp. 85--102.
Cai, N., C. Li, and C. Shi (2021). Pricing Discretely Monitored Barrier Options: When Malliavin Calculus Expansions Meet Hilbert Transforms. Journal of Economic Dynamics and Control, 127, 104113.
Cai, N., C. Li, and C. Shi (2014). Closed-form Expansions of Discretely Monitored Asian Options in Diffusion Models. Mathematics of Operations Research, 39(3), pp. 789--822.
Cai, N. and C. Shi (2014). A Two-dimensional, Two-sided Euler Inversion Algorithm with Computable Error Bounds and Its Financial Applications. Stochastic Systems, 4(2), pp. 404--448.
史钞 (2005). 几道数学竞赛题的简解. 中等数学, 2005(4), pp. 21--23, 38.
Working projects:
Cai, N. Q. Kang, and C. Shi. An Error-controlling Technique for the Maximum Likelihood Estimations. To be submitted.
信管学院优秀共产党员，2024
信管学院第九届“学院奖”本科生教学奖，2024
信管学院第九届“学院奖”研究生教学奖，2024
信管学院“金锝发展基金”教学奖，2024
上海财经大学课程思政优秀案例，2023
庆祝建党百年诗作《少年村》发表于《上海财经大学报》，2021
信管学院第六届“学院奖”本科生教学奖，2020
信管学院第六届“学院奖”研究生教学奖，2020
国家公派赴美国访问学者，2020
上海财经大学第十届“我心目中的好老师”，2018
信管学院“成蹊奖”，2018
对外经济贸易大学优秀教学奖（两门课同时获奖两次），2016
香港科技大学 PhD Fellowship Award, 2013
复旦大学数学科学学院优秀党支部书记，2010
北京大学优秀本科毕业论文，2009